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Strike Price
Der "Strike Price" ist der Preis, zu dem das zugrundeliegende Wertpapier, das sogenannte Underlaying, im Falle einer Kaufoption (Call) gekauft werden kann, oder im Falle einer Verkaufsoption (Put) verkauft werden kann.
Eingabeformat: 65.50 Euro
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Time / Time to Maturity
"Time" ist die Restlaufzeit der Option in Jahren.
Eingabeformat: 0.75 Jahre
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Risk Free Rate
Die "Risk Free Rate" bzw. "Risk Free Interest Rate" ist der auf der Basis stetiger Verzinsung berechnete anualisierte Zins einer risikolosen Anlage.
Es besteht auch die Möglichkeit zur Eingabe einer Zinsstrukturkurve. Dabei stehen maximal sechs beliebige Zeitpunkte zur Zinsabgabe zur Verfügung. Die eingegebenen Zinsraten werden anschließend interpoliert.
Eingabeformat: 0.06
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Cost of Carry
Wird ein lagerfähiges Objekt physisch erworben, so entstehen Kosten im Zusammenhang mit der Lagerung, der Pflege und der Versicherung des Objektes. Bei einem Terminkauf entfallen diese Kosten. Damit aber nun keine Arbitrage möglich ist, muß der Preis beim Kauf per Termin um diese Kosten erhöht werden.
Eingabeformat: 0.05
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Volatility
Die "Volatility" ist ein Maß für die Preisschwankung eines Wertpapiers. Mathematisch ausgedrückt ist dies die Standardabweichung der stetig verzinsten annualisierten Wertpapiererträge (Volatilität des Wertpapiers).
Eingabeformat: 0.2
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Cash Dividend
Eine oder mehrere Bar-Dividendenzahlungen eines Wertpapiers während der Laufzeit der Option.
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Jumps per Year / % of Volatility
"Jumps per Year" ist die erwartete Anzahl der Sprünge pro Jahr und "% of Volatility" ist der Prozentsatz der totalen Volatilität verursacht durch die Sprünge.
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Alpha
Der Ausübungspreis der Option beträgt das Alpha-fache des Preises des Basiswertes.
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Accumulated amo / Units fulfilled
Ist bereits ein Teil der Laufzeit der "Time Switch Option" verstrichen, so wird ein fester Betrag, welcher von der Anzahl der Perioden abhängt, in denen die Option die Bedingung erfüllt hat, dem Optionspreis hinzugerechnet.
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Chooser Time
Die "Chooser Time" ist der Zeitpunkt, an dem der Anleger auswählen kann, ob die Option eine Kauf- oder eine Verkaufsoption ist.
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Correlation
Die "Correlation" ist ein Maß für die Abhängigkeit zweier Wertpapiere. Mathematisch ist die "Correlation" die Kovarianz dividiert duch die Standardabweichung der Wertpapiere.
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Quantity of Asset
Anzahl der Wertpapiere.
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Observ. min. / Observ. max.
Während der Laufzeit der Option beobachtetes Minimum oder Maximum des Preises des zugrundeliegenden Wertpapiers.
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Above / bellow actual extremum (Ab./bell. ext.)
Dieser Faktor ermöglicht es sogenannte "fraktionale" Lookback Options zu berechnen. Dabei ist der Strike Price über oder unter einem bestimmten Prozentsatz des aktuellen Extremums fixiert. Dabei ist der Faktor für Calls größer 1 und für Puts liegt der Faktor zwischen 0 und 1.
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Convenience Yield
Erträge, die nur dem physischen Besitzer der Ware zustehen, nicht aber dem Inhaber eines Vertrages über die Lieferung der Ware in der Zukunft.
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Speed of mean reversion of the convenience yield
Geschwindigkeit der durchschnittlichen Umkehrung der "convenience yield".
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Speed of mean reversion of the forward interest rate
Geschwindigkeit der durchschnittlichen Umkehrung der "forward interest rate".
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Lower Curvature / Upper Curvature
Krümmung der unteren bzw. oberen Grenzen.
Gilt untere Grenze = 0, obere Grenze = 0, so sind beider Grenzen eine Gerade.
Gilt untere Grenze < 0 < obere Grenze, so wächst die obere Grenze exponentiell und die untere Grenze fällt exponentiell.
Gilt untere Grenze >0 > obere Grenze, so ist die obere Grenze eine konvexe fallende Kurve und die untere Grenze eine konvexe steigende Kurve.
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Domestic Rate
Die "Domestic Rate" ist der einheimische risikolose Zins.
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Exchange Rate
Die "Exchange Rate" ist der Wechselkurs in Einheiten der fremden Währung für eine Einheit der einheimischen Währung.
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Fixed Exchange Rate / Quanto
"Fixed Exchange Rate Options" oder auch "Quantos" genannt notieren in einer anderen Währung wie das Underlaying. Der Wechselkurs (Exchange Rate) bleibt während der gesamten Laufzeit der Option fixiert.
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Value
"Value" ist der Wert der Option in Geldeinheiten. Dabei ist die Währung dieselbe wie die, die in der Eingabemaske "Input" verwendet wird.
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Delta
Das "Delta" beschreibt, wie sich der Preis der Option verändert, wenn sich der Preis des zugrundeliegenden Wertpapiers um eine Einheit verändert. Das "Delta" ist auch bekannt als "Hedge Ratio".
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Elasticity
Die "Elasticity" gibt an, um wieviel Prozent sich der Wert der Option ändert, wenn sich der Wert des Underlayings um ein Prozent verändert.
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